東京経済大学

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教員紹介

教授
小暮 厚之
KOGURE Atsuyuki

名誉教授授与大学名
  1. 慶應義塾大学
職歴
  1. 1985/04-1986/09 東北大学 経済学部 助手
  2. 1986/10-1991/03 福島大学 経済学部 助教授
  3. 1991/04-1998/03 千葉大学 法経学部 助教授
  4. 1998/04-2001/08 千葉大学 法経学部 教授
  5. 2001/09-2018/03 慶應義塾大学 総合政策学部 教授
  6. 2006/04-2008/03 日本銀行 金融研究所 客員研究員
  7. 2011/08-2012/07 Nanyang Technological University Insurance Risk and Finance Research Centre, Nanyang Business School Visiting Researcher
  8. 2018/04-現在 東京経済大学 経営学部 教授
学歴
  1. 1977/03 卒業 東北大学 経済学部
  2. 1979/03 修了 東北大学 経済学研究科 博士前期
  3. 1985/03 単位取得満期退学 東北大学 経済学研究科 博士後期
  4. 1980/05 修了 London School of Economics Statistics Department(Research Fee Student)
  5. 1986/05 修了 イェール大学 Department of Statistics
学位
  1. 1979/03 経済学修士 東北大学
  2. 1986/05 Ph.D. in Statistics イェール大学
研究分野
  1. 統計学
  2. データサイエンス
  3. 金融・保険のリスク理論
競争的資金等の研究課題
  1. 2016/04-現在 モデル不確実性を考慮したベイジアン・プライシング法の構築とその長寿リスクへの応用
  2. 2013/04-2016/03 要介護状態を考慮した長寿リスクのモデリングと評価―ベイズ・アプローチ―
  3. 2010/04-2013/03 多変量ベイジアン・プライシング:理論構築と長寿リスク評価への応用
  4. 2007/04-2010/03 生命リスクのベイズ・モデリングと証券化
  5. 2004/04-2007/03 金融工学による保険の計量分析〜ノンパラメトリック・アプローチ〜

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著書
  1. 2013/08 『ランカスター ベイジアン計量経済学』 朝倉書店
  2. 2012/10 『経済時系列分析ハンドブック』 朝倉書店
  3. 2009/09 『Rによる統計データ分析入門』 朝倉書店
  4. 2008/07 『21世紀の統計科学:社会・経済の統計科学』 東京大学出版会
  5. 2007/11 『リスクの科学-金融と保険のモデル分析-』 朝倉書店

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論文
  1. 2018/01 学術雑誌 共著 A Bayesian Pricing of Longevity Derivatives with Interest Rate Risks Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance De Gruyter
  2. 2014/04 学術雑誌 共著 A Bayesian Multivariate Risk-Neutral Method for Pricing Reverse Mortgages North American Actuarial Journal
  3. 2010/03 学術雑誌 共著 「カーネル・データスカッシング―カーネル密度推定法のデータマイニングへの応用―」 『日本統計学会誌』 日本統計学会
  4. 2010/02 学術雑誌 共著 A Bayesian Approach to Pricing Longevity Risk based on Risk-Neutral Predictive Distributions Insurance Mathematics and Economics
  5. 2009/11 学術雑誌 共著 A Bayesian Comparison of Models for Changing Mortalities toward Evaluating Longevity Risk in Japan Asia-Pacific Journal of Risk and Insurance

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研究発表
  1. 2018/07/30 口頭発表 A Covariate Shift Adaptation for Predicting Health Care  Costs:  An Application to Japanese Health Insurance Societies Data 2018 Joint APRIA-IRFRC Conference
  2. 2018/07/16 口頭発表 Predicting Health Care Costs with Covariate Shift Adaptation: An Application to Japanese Health Insurance Societies Data The 22nd International Congress on Insurance: Mathematics and Economics (IME 2018)
  3. 2018/03/28 口頭発表 統計学の広がりとリスクへの新たな挑戦 研究集会「第19回ノンパラメトリック統計解析とベイズ統計」

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受賞
  1. 2018/07/31 Best APJRI (Asia Pacific Journal of Risk and Insurance) paper A Bayesian Pricing of Longevity Derivatives with Interest Rate Risks

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主な担当科目
  1. 経営統計
  2. 保険論
  3. リスクマネジメント論

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所属学協会
  1. 2007/09-現在 Asia-Pacific Risk and Insurance Association
  2. 2003/10-現在 日本保険・年金リスク学会
  3. 1993/04-現在 日本金融・証券計量・工学学会
  4. 1985/04-現在 日本統計学会

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委員歴
  1. 2010/11-2011/03 内閣府統計委員会 人口・社会統計部会 専門委員
  2. 2008/04-2014/03 日本学術会議 連携委員
  3. 2007/05-2007/07 財務省財務総合政策研究所 国債の金利推定モデルに関する研究会

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共同・受託研究実績
  1. 2016-2018 「レセプト及び健康診断結果を活用したヘルスケア分野における予測モデル構築 」 日本医療データセンター(株) 共同研究
  2. 2016-2017 「高次元データ分析を用いた資産運用モデルの開発」 マネックス・セゾン・バンガード投資顧問(株) 共同研究

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学部・学科