東京経済大学

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教員紹介

専任講師
重田 雄樹
SHIGETA Yuki

職歴
  1. 2017/04-2018/03 京都大学 大学院経済学研究科 特定助教
  2. 2018/04-現在 東京経済大学 経済学部 専任講師
学歴
  1. 2011/03 卒業 京都大学 経済学部
  2. 2013/03 修了 京都大学 経済学研究科 修士
  3. 2016/03 その他 京都大学 経済学研究科 博士後期
学位
  1. 2011/03 学士(経済学) 京都大学
  2. 2013/03 修士(経済学) 京都大学
  3. 2016/09 博士(経済学) 京都大学
研究分野
  1. ポートフォリオ理論、アセットプライシング、数理ファイナンス
研究キーワード
  1. ポートフォリオ理論、アセットプライシング
研究テーマ
  1. 2018-現在 現在は非期待効用理論の資産価格理論への応用の研究を行っている。
論文
  1. 2017/02 学術雑誌 単著 Portfolio Selections under Mean-Variance Preference with Multiple Priors for Means and Variances Annals of Finance
  2. 2016/07 大学・研究所紀要 単著 Optimal Switching under Ambiguity and Its Applications in Finance Kyoto University, Graduate School of Economics Discussion Paper Series
  3. 2016/02 大学・研究所紀要 共著 An Irreversible Change of Correlations in the US Equities Market and Difficulties in Using the Information Kyoto University, Graduate School of Economics Discussion Paper Series

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研究発表
  1. 2017/06 口頭発表 Ambiguity Aversion, Extrapolative Expectations, and the Cross-Section of Expected Returns 日本ファイナンス学会第25回大会
  2. 2016/05 その他 Optimality of naive investment strategies on dynamic mean-variance portfolio selections with multiple priors in the Markovian financial market 日本ファイナンス学会第24回大会
  3. 2013/06 その他 The change of correlation structure across industries: an analysis in the regime switching framework 日本ファイナンス学会第21回大会

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受賞
  1. 2011/03 京都大学経済学部優秀卒業論文賞

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主な担当科目
  1. 証券市場論
  2. 資本市場の役割と証券投資
  3. 経済数学
  4. ニュースで学ぶ経済学

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所属学協会
  1. 2013/06-現在 日本ファイナンス学会

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学部・学科